エントリーフィルタの有無

エントリーフィルタあり/なしの比較結果についての検証結果[2025/5/12～14]

＜検証条件＞

①　スキャルピング型（シグナル発出イグジット型）。

②　最長でも100カウント保有。

③　フィルタはテクニカルベースの行き過ぎ水準を複数時間軸で搭載。

④　フィルタなしはなにもなし。

＜結果＞

★エントリフィルタありのほうが成績は安定した（右肩上がり傾向）。

★エントリフィルタなしは、明らかな不利条件でのエントリー多発の傾向。

（なお、検証時の価格動向がややバブル基調の高ボラティリティ状態であったことは要留意）

＜考察＞

・バックテストでは往々にしてフィルタなしのほうが見かけ上の成績がよく見えることある。

・本件で検証した２種もバックテスト上ではフィルタなしのほうがはるかに成績が良い。

・ではなぜバックテストとフォワードテストで結果が乖離するか？

・幣botにおける理由として、バックテスト時には明らかに不利なエントリーイグジットにおいても、理想約定となるためマイナス基調の結果が続いたとしても見かけ上は大きな損失として現出しづらい。

・その状況下で理想約定にもとづいて補正し続けるため、本来のマイナスに対して理想的なマイナス基調がずるずると続き、botが本来性能を発揮する区間での好成績に隠れてしまう。

・実際には、約定滑りの影響もありテスト環境よりも成績が落ちることは明確なため、これが乖離する原因となる。

・ただし、本件でもそうであるように劇的に結果が大きく開くわけではなく、小さな小さな差異の積み重ねが補正の影響もあって大きな乖離へと至るものと推察される。

＜今時点での結論＞

・バックテストでマイナスが現出していないわけではないが、好成績に比して見えづらい。

・このことからもフォワードテストとの併用検証が必須。

・フィルタ自体も固定ではなく、可変させてもよいかもしれない。

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