シグナル型イグジットによるデモと実態の乖離

・テクニカル指標を用いたイグジット条件―いわゆるシグナル発出型は、一般的によく紹介される手法。

・そこそこに長い時間足で用いる分には機能するが、ごく短期ベースのbotでこれをつかおうと思うと、バックテストと実態との乖離が大きくなってしまい、うちのbotでは利益を安定して出せない。

・なんとかならないかと改めて試行錯誤してみた所感を覚書として列記しておく。

①　例えば１分足ベースで生成したストキャスティクスを軸としたイグジット条件を投入したとする。

②　テクニカル指標の更新は価格データの更新にあわせて順当に行われるがここでまず参照している価格データがどれか？という点が大きく作用してくる。

③　板の未確定のask-bidで引っ張るのか、最終約定価格で引っ張るのか。それによってテクニカル指標がオンタイムの指標となるか、一歩遅い指標となるか分かれる。感覚的に、長い時間足ならばさしたる影響はないが、短期だとこの影響が大きい気がする。

④　そうして算出したテクニカル指標にもとづいてシグナルを出して売買ロジックを起動させるとなると、残念ながら１テンポ遅れる。短気だと、この遅れが致命傷になる印象。

⑤　そもそも、テクニカル指標の算出元は価格データなので、それならば短期の場合は直接価格データをみて判断したほうが当然早い。価格データを先にみてから、遅れてテクニカルを算出してもよいのかも？　テクニカル指標は遅れ指標と位置付けて、終わってからのフィードバックに役立てるのもありかも？

⑥　微小なタイムロス、みている指標に含まれる遅れ要素、こうしたものが短期ではデバフとして作用してしまうため、結論として指標の鮮度を損なう要素となると思われる。

以上