タイムアウトの最適値が難しい

・短期でトレードを繰り返したい時に、タイムアウトを設定するがこれの最適値がなんなのかはいまだにわからない。

・仮にバックテストを元に定めたとしても、すでに別の投稿で述べているとおり短期ベースのロジックになればなるほどバックテストの信憑性は？？？になる。そのため、過去データベースでそれらしい閾値を設けても機能するかどうか未知数。

・それならばということで、タイムアウトの閾値を可変させるロジックも組んでみた。

・一つは、平均的な保有期間をベースに設定するものだが、これはトレード回数が増えるたびにタイムアウト期間が縮まっていくのでそのまま使うのは厳しかった。

・もう一つは損益ベースで補正をかけながら利益に基づいてタイムアウト時間を微調整するもの。これは入れてはみたが効果は薄かった。

・リスクリワードの観点で、利益方向に振れるタイムアウト期間を設定すべきというのは、言うのは簡単だが、そこのバランス調整はドツボにハマると結構大変というのが感想。

・あと、タイムアウトは時間しか見ていないので、botのロジックの相性的に合うもの合わないものあるだろうというのが感想。

・結論として、やることは単純だが突き詰めていくと結構難しい。