ltpとmiddle値の使い分け

最終約定価格ltp値とask-bidの中間値middleとの使い分けについて考察。

幣botにおける結論としては、仮にバックテストをltp値主体で行ったのならば、実働時もltpベースでシグナルを発出するほうが無難(2025/5/13時点）。

ltp値は必ず過去の値、過去の地点については流動的。

事実としてはその価格で約定が行われた価格であり、その地点で板が寄った、需要の交差点。

一方のmiddle値は需給バランスの偏りと推移。点ではなく、連続の線としてみる方が無難か。

過去約定ベースの１テンポ遅いスイングでやるならltpのみでなんとかなりそう。

価格推移の流れとバランスをとるときにmiddle値をつかう。

うちのbotならば、エントリー後のオンタイムイグジットではmiddle値が適切か。

なお、先読みの要素として、オンタイムでの逐次判断をさせているbotはmiddle値ベース。

引き続き要調査。